Напомню предъисторию, сама идея добавить в конкурс опции родилась весной на конференции в Киеве
smart-lab.ru/blog/121295.php
Затем собиралась ещё рабочая группа на бирже по выработке/согласованию условий с потенц. участниками
smart-lab.ru/blog/128323.php
И вот оно свершилось(биржа слов на ветер не бросает):
9-го сентября 2013 года на срочном рынке Московской Биржи возобновляется конкурс «Битва Титанов», цель которого качественное улучшение стакана котировок инструментов за счет сделок, совершенных на основании крупных заявок участников.
полный текст тут:
moex.com/s740
Лично меня это радует, ибо небольшая рихтовка стратегии возможно позволит получить дополнительный доход )
А что думают остальные участники рынка ?
//ниже приведены основные коэффициенты по баллам, согласованные на рабочей групее:
Номинация «Опцион на ФК на индекс РТС»

( Читать дальше )

пока основные вводные:
Номинация по опционам на фьючерс на индекс RTS
1. Цель конкурса: увеличение ликвидности в стаканах инструментов за счет сделок, совершенных на основании крупных заявок.
2. Конкурс будет длиться один месяц (от экспирации до экспирации ближайшей серии опциона, день экспирации — начало конкурса) и будет проводиться ежемесячно в течение трех месяцев.
3. В конкурсе нельзя участвовать с семизначными кодами, по которым маркет-мейкерами выполняются обязательства.
4. Места в конкурсе распределяются в соответствии с набранными баллами.
5. Правило вычисления баллов (состоит из трех слагаемых):
a. Произведение весового коэффициента на оборот (контр.) участника с пассивных заявок (размер которых не меньше 100 лотов на одном страйке и в сумме не меньше 500 по любым страйкам, участвующим в конкурсе) опционов на фьючерс на индекс РТС.
b. Произведение весового коэффициента на оборот (контр.) участника с активных заявок (любого размера) по опционам на фьючерс на индекс РТС (но не более, чем 30% от оборота, засчитанного с пассивных заявок по опционам).

( Читать дальше )

Сначала преамбула — пишу с опционной конференции в Киеве, которая по моим оценкам проходит в весьма конструктивном ключе )
Роман Сульжик молодец — очень внимательно слушает все предложения, привлёк много западных игроков,
которые в песпективе могут весьма сильно поднять ликвидность нашего срочного(и не только) рынка.
Теперь кратко что решили(в порядке убывания приоритета) об основных проблемах и предложениях, обсуждавшихся последнее время общественностью:
1 — комисс дешёвых опций(<90п) всё таки биржа вроде согласилась понизить, но не очень сильно, как я понял
будет плавающий дисконт 10-50% но не более 2р
2 — короткие(по сроку) опции, скорее всего недельные, вроде как решено всё таки сделать и посмотреть что получиться )
Явно против сначала был только Твардовский, но и его к концу конфы вроде таки уломали )
Вопрос прореживания страйков отдельно не рассматривался, но ясно что в недельных они должны быть уже, это вопрос
чисто технический и думаю никаких проблем тут не будет.
3 — опционы на акции
решено вроде делать, лично меня очень это порадовало, западные участники были двумя руками ЗА, у них так
вообще намного более привычно.
4 — дата экспирации — вроде как решено плавно смещаться к международным стандартам, т.е. к 3-й пт. месяца
Тут против никого не было, западные участники вообще двумя руками ЗА )
5 — RTSVX и его неликвидность, как с этим бороться и вообще жить ?
решено сделать алгоритм ближе к чикагскому VIX и(главное ИМХО) удлинить срок жизни этого фьюча чтоб торговать им стало иметь некий экономический смысл !
рассматривалось также предложение сделать несколько индексов волы по типу какой станет популярней и реально ликвидным !
остальные прибить потом труда не составит )
вроде всё, теперь самое сладкое по теме топа )
У биржи есть идея запустить битву «Битву титанов»(http://rts.micex.ru/n2464) также на опциях, что по мне очень позитивно )
лично моё мнение что надо начинать с 3-го страйка от центра в обе стороны и дальше(остальные и так ликвидны)
но биржа хочет собрать все мнения участников рынка об этой идее !
На смарте они сами не хотят писать, поэтому одна очень симпатичная девушка(по совместительству начальник мониторинга маркетмейкеров) попросила меня собрать как можно более полную инфу от разных участников рынка по этой акции.
Так что пишите, все конструктивные мнения будут так или иначе учтены !
А мне может помогут со временем войти в биржевой совет(не помню как правильно называется) чтобы в дальнейшем облегчить взаимодействие
биржи с разными сегментами трейдерского сообщества.
Как я понял бирже сейчас очень важен feedback и Роман Сульжик всячески это подчёркивал во всех своих выступлениях.
Всем удачи и побольше постов по существу.